PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SKOR с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение SKOR с ^GSPC

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) и S&P 500 (^GSPC).

SKOR - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SKOR или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между SKOR и ^GSPC составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SKOR и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SKOR:

1.79

^GSPC:

0.61

Коэф-т Сортино

SKOR:

2.54

^GSPC:

1.03

Коэф-т Омега

SKOR:

1.33

^GSPC:

1.15

Коэф-т Кальмара

SKOR:

1.34

^GSPC:

0.67

Коэф-т Мартина

SKOR:

7.02

^GSPC:

2.57

Индекс Язвы

SKOR:

0.90%

^GSPC:

4.93%

Дневная вол-ть

SKOR:

3.67%

^GSPC:

19.67%

Макс. просадка

SKOR:

-15.98%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

SKOR:

-0.60%

^GSPC:

-4.88%

Доходность по периодам

С начала года, SKOR показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции SKOR уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.84% против 10.69% соответственно.

SKOR

С начала года

2.05%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

1.92%

1 год

6.52%

5 лет

1.71%

10 лет

2.84%

^GSPC

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SKOR и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SKOR
Ранг риск-скорректированной доходности SKOR, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SKOR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKOR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKOR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKOR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKOR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SKOR c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SKOR на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKOR и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок SKOR и ^GSPC

Максимальная просадка SKOR за все время составила -15.98%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKOR и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SKOR и ^GSPC

Текущая волатильность для FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) составляет 1.13%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что SKOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...